دوره‌ها

هزینه

رایگان

ساختار

۸ بخش، ۳۲ درس

زمان مطالعه

حدود ۷ ساعت

سطح

مقدماتی تا پیشرفته

شروع از درس ۱

سرفصل دوره

درس‌ها به هم زنجیر شده‌اند؛ بهترین نتیجه را وقتی می‌گیری که به ترتیب جلو بروی و تمرین آخر هر درس را حل کنی.

1. بخش ۱

   مبانی بازار و Market Making

   شناخت بازار قبل از ساخت استراتژی

   1. ۱ Market Making چیست و چگونه درآمد ایجاد می‌کند؟ ۸ دقیقه
   2. ۲ Bid، Ask، Mid Price و Spread ۱۰ دقیقه
   3. ۳ Order Book و Matching Engine ۱۲ دقیقه
   4. ۴ Market Microstructure: جریان سفارش، اسلیپیج و کیفیت اجرا ۱۵ دقیقه

2. بخش ۲

   اقتصاد و ریسک Market Making

   چرا یک استراتژی سود می‌کند یا ضرر می‌دهد؟

   1. ۵ Fair Value و قیمت‌گذاری ۱۲ دقیقه
   2. ۶ Inventory Risk و Skew ۱۲ دقیقه
   3. ۷ Spread Capture، کارمزد و PnL ۱۳ دقیقه
   4. ۸ Adverse Selection و Markout ۱۳ دقیقه

3. بخش ۳

   مدل‌های ریاضی و Quantitative Finance

   تبدیل شهود بازار به مدل کمی

   1. ۹ مبانی آمار برای Quant Developer ۱۳ دقیقه
   2. ۱۰ Regression و Time Series ۱۴ دقیقه
   3. ۱۱ مدل Avellaneda–Stoikov ۱۵ دقیقه
   4. ۱۲ مدل Guéant–Lehalle–Fernandez-Tapia ۱۴ دقیقه

4. بخش ۴

   داده و زیرساخت تحلیلی

   ساخت ابزارهای موردنیاز برای تحقیق و تحلیل

   1. ۱۳ Python برای Quant ۱۴ دقیقه
   2. ۱۴ Pandas و Polars برای داده Tick-level ۱۵ دقیقه
   3. ۱۵ SQL تحلیلی: Window Functions، تجمیع زمانی، ClickHouse و TimescaleDB ۱۵ دقیقه
   4. ۱۶ Market Data Pipeline: دریافت، پاک‌سازی، ذخیره و بازسازی Order Book ۱۵ دقیقه

5. بخش ۵

   Backtesting و شبیه‌سازی

   ارزیابی استراتژی قبل از سرمایه واقعی

   1. ۱۷ طراحی Backtest واقع‌گرایانه ۱۴ دقیقه
   2. ۱۸ Queue Position و Fill Probability ۱۵ دقیقه
   3. ۱۹ Latency، Fees و Slippage ۱۴ دقیقه
   4. ۲۰ ارزیابی عملکرد استراتژی ۱۴ دقیقه

6. بخش ۶

   Hedging و بازار مشتقات

   مدیریت مواجهه بازار

   1. ۲۱ Hedging و انتخاب ابزار هج ۱۴ دقیقه
   2. ۲۲ Spot و Perpetual Futures؛ Funding Rate و اهرم ۱۴ دقیقه
   3. ۲۳ Basis و Cross-Venue Arbitrage ۱۴ دقیقه
   4. ۲۴ Inventory Limits و Capital Allocation ۱۴ دقیقه

7. بخش ۷

   Production و کنترل ریسک

   تبدیل مدل به سیستم قابل اتکا

   1. ۲۵ Asyncio و معماری Trading System ۱۴ دقیقه
   2. ۲۶ Order Lifecycle و مدیریت خطا ۱۵ دقیقه
   3. ۲۷ Kill Switch و Circuit Breaker ۱۴ دقیقه
   4. ۲۸ Observability: متریک، لاگ، Grafana و Prometheus ۱۵ دقیقه

8. بخش ۸

   پروژه عملی و آمادگی استخدام

   جمع‌بندی و ساخت نمونه‌کار

   1. ۲۹ طراحی Market Maker برای یک جفت‌ارز ۱۴ دقیقه
   2. ۳۰ ساخت Backtester با کارمزد، تأخیر و مدل پر شدن ۱۵ دقیقه
   3. ۳۱ تحلیل عملکرد: Markout، تفکیک PnL و اختلاف بک‌تست با اجرای واقعی ۱۵ دقیقه
   4. ۳۲ مصاحبه Quant Developer ۱۵ دقیقه

این دوره صرفاً آموزشی است و توصیه خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست.