https://quantacademy.ir/ آموزش کوانت به زبان فارسی: از ریاضی تا کد تا بازار. بدون سیگنال، بدون وعده سود؛ فقط روش علمی. fa-IR https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/bid-ask-spread/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/bid-ask-spread/ درک دقیق قیمت خرید و فروش، محاسبه Spread، هزینه فوری معامله و عواملی که باعث تغییر فاصله قیمت‌ها می‌شوند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/order-book-matching-engine/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/order-book-matching-engine/ سفارش Limit و Market چه فرقی دارند، صرافی سفارش‌ها را با چه قاعده‌ای به هم می‌رساند، و چرا جایگاه در صف روی پر شدن سفارش اثر می‌گذارد. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-microstructure/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-microstructure/ دفتر سفارش در طول زمان و بعد از یک معامله بزرگ چطور تغییر می‌کند، و هزینه واقعی اجرای سفارش را با اسلیپیج و Effective Spread چطور اندازه بگیریم. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/fair-value/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/fair-value/ ارزش منصفانه چیست، چرا آخرین قیمت معامله و حتی Mid Price تخمین کاملی از آن نیستند، و بازارساز چطور قیمت‌هایش را دور Fair Value می‌چیند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/inventory-risk-skew/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/inventory-risk-skew/ وقتی فقط یک طرف سفارش‌های بازارساز پر می‌شود، موجودی جمع می‌شود و حرکت قیمت PnL را جابه‌جا می‌کند؛ Skew، اندازه نامتقارن و سقف موجودی این ریسک را کنترل می‌کنند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/spread-capture-fees-pnl/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/spread-capture-fees-pnl/ سود و زیان بازارساز را دقیق حساب می‌کنیم: ناخالص و خالص، تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته، اثر کارمزد Maker و Taker، و تجزیه PnL به سهم Spread، سهم موجودی و سهم کارمزد. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/adverse-selection-markout/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/adverse-selection-markout/ چرا سفارش‌های بازارساز اغلب درست پیش از حرکت نامطلوب قیمت پر می‌شوند، و چطور با Markout کیفیت هر پر شدن را در افق‌های زمانی مختلف اندازه بگیریم. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/statistics/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/statistics/ بازده ساده و لگاریتمی، میانگین و نوسان، قاعده جذر زمان و فرض‌های پشت آن، دم‌های پهن توزیع بازده، و اینکه به هر تخمین آماری چقدر می‌شود اعتماد کرد. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/regression-time-series/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/regression-time-series/ با رگرسیون خطی بررسی می‌کنیم آیا عدم‌توازن دفتر سفارش حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، و وابستگی زمانی، ایستایی و Look-ahead چطور نتیجه را گمراه می‌کنند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/avellaneda-stoikov/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/avellaneda-stoikov/ اولین مدل کلاسیک بازارسازی: فرض‌ها، Reservation Price و Spread بهینه، شهود هر جمله، و یک شبیه‌سازی که آن را با قیمت‌گذاری متقارن مقایسه می‌کند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/gueant-lehalle-fernandez-tapia/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/gueant-lehalle-fernandez-tapia/ مدلی که موجودی بازارساز را بین دو سقف نگه می‌دارد، مسئله Avellaneda–Stoikov را دقیق حل می‌کند و فرمول‌های تقریبی ساده‌ای می‌دهد که به افق زمانی وابسته نیستند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/python-for-quant/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/python-for-quant/ عادت‌هایی که کد تحقیقاتی را قابل اعتماد می‌کنند: ساختار پروژه، برداری‌سازی با NumPy، سری زمانی در pandas بدون نگاه به آینده، مدیریت خطا و تست با pytest. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/pandas-polars/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/pandas-polars/ پردازش معامله‌ها و Quoteهای بازار: نوع داده، ساخت کندل و VWAP، هم‌تراز کردن معامله با Quote با Asof Join، اجرای Lazy در Polars و انتخاب بین Pandas و Polars. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/sql-analytics/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/sql-analytics/ حذف داده تکراری، جمع تجمعی و VWAP با Window Function، ساخت کندل OHLCV با SQL، تفاوت ذخیره سطری و ستونی، و مفاهیم اصلی ClickHouse و TimescaleDB برای داده بازار. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-data-pipeline/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-data-pipeline/ مسیر داده بازار از WebSocket تا دیسک: Snapshot و به‌روزرسانی تدریجی، تشخیص پیام گم‌شده، پاک‌سازی، ذخیره‌سازی، بازسازی Order Book و Replay. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/backtest-design/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/backtest-design/ چرا Backtest با کندل برای Market Making جواب نمی‌دهد، Backtest رویدادمحور چطور کار می‌کند، کدام خطاها نتیجه را خوش‌بینانه می‌کنند، و اسکلت آن در Python. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/queue-position-fill-probability/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/queue-position-fill-probability/ تخمین جایگاه سفارش در صف با داده L2، افت احتمال پر شدن با فاصله از Mid، و اینکه فرض پر شدن چقدر نتیجه Backtest را جابه‌جا می‌کند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/latency-fees-slippage/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/latency-fees-slippage/ تأخیر از کجا می‌آید و چرا قیمت کهنه یعنی شکار شدن، کارمزد چطور مرز سود و زیان را جابه‌جا می‌کند، و اسلیپیج سفارش‌های Taker هج را در Backtest چطور مدل کنیم. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/performance-evaluation/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/performance-evaluation/ خواندن خروجی Backtest با Net PnL، Drawdown، Sharpe Ratio و دام‌های سالانه‌سازی، نرخ پر شدن و PnL به ازای حجم؛ و تشخیص نتیجه پایدار از شانس. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/hedging/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/hedging/ چطور ریسک موجودی بازارساز را با یک موقعیت مخالف پوشش دهیم، با چه ابزاری و به چه نسبتی، و چه وقت هزینه هج از ریسکی که کم می‌کند بیشتر می‌شود. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/spot-perpetual-futures/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/spot-perpetual-futures/ قرارداد آتی بدون سررسید چطور کار می‌کند، Funding Rate چرا و بین چه کسانی پرداخت می‌شود، و اهرم و Liquidation چه ریسکی برای بازارساز هج‌شده با Perp دارند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/basis-arbitrage/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/basis-arbitrage/ Basis چیست و چطور روی هج اثر می‌گذارد، شهود Cash-and-Carry، و حساب کامل یک اختلاف قیمت بین دو صرافی که نشان می‌دهد چرا بیشتر آربیتراژهای ظاهری واقعی نیستند. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/inventory-limits-capital/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/inventory-limits-capital/ چطور از نوسان و تحمل زیان به سقف موجودی برسیم، محدودیت نرم و سخت چه فرقی دارند، و سرمایه و ریسک را چطور بین جفت‌ارزها و صرافی‌ها تقسیم کنیم. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/asyncio-architecture/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/asyncio-architecture/ تقسیم سیستم معاملاتی با asyncio به اجزای مستقلی که با صف با هم حرف می‌زنند، چرا نباید Event Loop را مسدود کرد، و چرا هر وضعیت باید فقط یک نویسنده داشته باشد. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/order-lifecycle/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/order-lifecycle/ وضعیت‌های یک سفارش از ساخت تا پر شدن یا لغو، فرق تأیید صرافی با پر شدن، و تطبیق وضعیت خودمان با صرافی بعد از Timeout یا قطع ارتباط. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/kill-switch-circuit-breaker/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/kill-switch-circuit-breaker/ بررسی‌های پیش از ارسال سفارش، حد زیان، دکمه توقف اضطراری و توقف خودکار در برابر داده کهنه، خطای زیاد و پر شدن غیرعادی؛ و تست این مسیرها. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/observability/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/observability/ متریک‌های لازم برای سیستم بازارسازی، انواع متریک Prometheus و نام‌گذاری‌شان، PromQL و قواعد هشدار، لاگ ساخت‌یافته با شناسه پیگیری، و داشبورد Grafana. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-maker-design/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-maker-design/ سند طراحی یک بازارساز ساده برای BTC/USDT: Fair Value، قاعده Spread، Skew، اندازه سفارش، سقف موجودی و کنترل ریسک، همراه با پیاده‌سازی در Python. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/backtester/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/backtester/ یک Backtester رویدادمحور برای Market Maker درس ۲۹ می‌سازیم؛ با بازار مصنوعی، صف سفارش، تأخیر شبکه و کارمزد، و آن را از ابتدا تا انتها اجرا می‌کنیم. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/performance-analysis/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/performance-analysis/ کالبدشکافی خروجی Backtester: تفکیک PnL، منحنی Markout، آزمودن تصمیم‌های طراحی، جاروب پارامتر و خطر Overfitting، و فاصله بک‌تست تا اجرای واقعی. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/interview/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/interview/ سؤال‌های رایج مصاحبه Quant Developer با پاسخ کوتاه: دفتر سفارش، تأخیر، هم‌روندی، آمار، طراحی سیستم و سناریوهای بازار، و ارائه پروژه دوره به‌عنوان نمونه‌کار. Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-making/ https://quantacademy.ir/courses/quant-developer/market-making/ آشنایی با نقش بازارساز، تأمین نقدشوندگی، مفهوم Bid و Ask، و اینکه چرا اسپرد به‌تنهایی سود نیست. Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 GMT مسیر Quant Developer